PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSUVX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSUVX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUVX и PAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund
-1.62%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%1.35%17.68%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSUVX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FSUVX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 10.73% против 19.12% соответственно.


FSUVX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-1.39%
1 год
6.69%
3 года*
12.70%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.73%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Сравнение комиссий FSUVX и PAGRX

FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.


Доходность на риск

FSUVX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUVX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSUVXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.74

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.49

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

3.21

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

16.28

-13.02

FSUVX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUVX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUVX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSUVXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.74

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.20

Корреляция

Корреляция между FSUVX и PAGRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUVX и PAGRX

Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности PAGRX в 0.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund
4.53%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FSUVX и PAGRX

Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и PAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSUVXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.41%

-55.87%

+23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-13.80%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-36.52%

+17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.41%

-38.01%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.77%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-10.09%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.73%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUVX и PAGRX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 3.59%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSUVXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

6.77%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

13.91%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

25.69%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

24.53%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

24.49%

-9.31%