Сравнение FSUVX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FSUVX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSUVX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | -1.62% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FSUVX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FSUVX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 10.73% против 19.12% соответственно.
FSUVX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.73%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUVX и PAGRX
FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
FSUVX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
FSUVX
PAGRX
Сравнение FSUVX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSUVX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.74 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.49 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 3.21 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 16.28 | -13.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSUVX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.74 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FSUVX и PAGRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUVX и PAGRX
Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.53% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок FSUVX и PAGRX
Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSUVX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.41% | -55.87% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -13.80% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -36.52% | +17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -38.01% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.77% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -10.09% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.73% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUVX и PAGRX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 3.59%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSUVX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 6.77% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 13.91% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 25.69% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 24.53% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 24.49% | -9.31% |