Сравнение FSUVX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FSUVX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSUVX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | -1.62% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FSUVX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции FSUVX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.64% соответственно.
FSUVX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.73%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUVX и DFIEX
FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSUVX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
FSUVX
DFIEX
Сравнение FSUVX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSUVX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.95 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.55 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.57 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 10.07 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSUVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.95 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.35 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FSUVX и DFIEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUVX и DFIEX
Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.53% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок FSUVX и DFIEX
Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSUVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.41% | -62.22% | +29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -11.01% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -28.66% | +9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -41.04% | +8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -7.75% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -12.26% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.81% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUVX и DFIEX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 3.59%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSUVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 7.09% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 10.45% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 15.90% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 15.65% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.35% | -1.17% |