PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSUVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUVX с SPY

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSUVX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FSUVX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FSUVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.78%
210.88%
FSUVX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSUVX:

0.90

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

FSUVX:

1.31

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

FSUVX:

1.19

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

FSUVX:

1.02

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

FSUVX:

4.07

SPY:

2.48

Индекс Язвы

FSUVX:

2.98%

SPY:

4.63%

Дневная вол-ть

FSUVX:

13.57%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FSUVX:

-32.41%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FSUVX:

-5.35%

SPY:

-9.29%

Доходность по периодам

FSUVX

С начала года

0.00%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-2.78%

1 год

11.52%

5 лет

10.99%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSUVX и SPY

FSUVX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund
График комиссии FSUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSUVX: 0.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSUVX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSUVX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSUVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSUVX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSUVX: 0.90
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино FSUVX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSUVX: 1.31
SPY: 0.94
Коэффициент Омега FSUVX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSUVX: 1.19
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара FSUVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSUVX: 1.02
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина FSUVX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSUVX: 4.07
SPY: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа FSUVX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.57
FSUVX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUVX и SPY

Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPY в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		1.86%1.86%1.74%2.10%1.74%1.31%4.11%1.58%1.09%2.23%1.17%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FSUVX и SPY

Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.35%
-9.29%
FSUVX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FSUVX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 9.96%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.96%
15.00%
FSUVX
SPY