PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTZX с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTZX с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, FSTZX returned 5.30%/yr vs 5.23%/yr for STIP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSTZX charges 0.00%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности FSTZX и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTZX показывает доходность 2.09%, а STIP немного ниже – 2.04%.

FSTZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.67%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTZX и STIP

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		2.09%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%1.55%

Correlation

The correlation between FSTZX and STIP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.89

The correlation between FSTZX and STIP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FZROXFSTZX с FIPDXFSTZX с FAGIXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с TDTF
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

FSTZX vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTZX c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTZXSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
3.23

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
5.59

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.69

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

6.76

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.52

26.37

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTZX vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTZX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTZX и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTZXSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

3.23

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.07

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FSTZX и STIP

Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, примерно равная максимальной просадке STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTZXSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-5.50%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-0.69%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-0.95%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.99%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.18%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTZX и STIP

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FSTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTZXSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.40%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.99%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

1.46%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

2.75%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

2.45%

+0.34%

Сравнение комиссий FSTZX и STIP

FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTZX и STIP

Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.64%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FSTZX and STIP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTZX has higher volatility (0.51%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, FSTZX dropped -5.30% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTZX и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор