PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTZX с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTZX с STIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTZX и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTZX и STIP

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FSTZX на уровне 1.02% и STIP на уровне 1.02%.

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Сравнение комиссий FSTZX и STIP

FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTZX vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTZX c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTZXSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.19

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

3.34

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

4.30

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

14.63

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTZX vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTZX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTZX и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTZXSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.05

+0.09

Корреляция

Корреляция между FSTZX и STIP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTZX и STIP

Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности STIP в 3.93%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FSTZX и STIP

Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, примерно равная максимальной просадке STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTZXSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-5.50%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-0.95%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.24%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-1.00%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.28%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTZX и STIP

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеют волатильность 0.58% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTZXSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.59%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

0.97%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

1.83%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

2.76%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

2.45%

+0.38%