PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTZX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTZX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSTZX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTZX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, FSTZX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSTZX и FNILX

FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSTZX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTZX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTZXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.83

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.28

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

1.04

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

5.01

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTZX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTZX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTZXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.83

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.64

+0.51

Корреляция

Корреляция между FSTZX и FNILX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTZX и FNILX

Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FSTZX и FNILX

Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTZXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-33.76%

+28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-12.18%

+11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-9.01%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-5.47%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.54%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTZX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) составляет 0.58%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FSTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTZXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

4.23%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

9.14%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

18.26%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

17.22%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

20.17%

-17.34%