PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с TWEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.58%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 7.84% против 8.66% соответственно.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

TWEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.77%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.60%
3 года*
9.46%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий FSTUX и TWEIX

И FSTUX, и TWEIX имеют комиссию равную 0.94%.

FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

FSTUX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.91

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

4.18

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.91

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Корреляция

Корреляция между FSTUX и TWEIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и TWEIX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности TWEIX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.11%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и TWEIX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-39.30%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-8.86%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-13.69%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-32.82%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.77%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-4.17%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.33%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и TWEIX

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.79%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

6.06%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.59%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

10.70%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

13.35%

+1.13%