PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTUX с TWEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTUX (Invesco Dividend Income Fund) and TWEIX (American Century Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FSTUX returned 8.13%/yr vs 8.65%/yr for TWEIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.94% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 8.65% соответственно.

FSTUX

1 день
1.05%
1 месяц
0.94%
С начала года
4.93%
6 месяцев
6.03%
1 год
16.38%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.13%

TWEIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.61%
1 год
15.26%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTUX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		4.93%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		6.14%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Correlation

The correlation between FSTUX and TWEIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1994 г.

0.78

The correlation between FSTUX and TWEIX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с VHYAXFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с BIGRXTWEIX с VTIVXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Доходность на риск

FSTUX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXTWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.88

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.84

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.45

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

8.07

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и TWEIX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и TWEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTUXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-39.30%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-6.43%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-10.16%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-13.69%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-32.82%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.51%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-4.16%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.95%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и TWEIX

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTUXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.20%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

6.23%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

8.37%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

10.74%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

13.36%

+1.16%

Сравнение комиссий FSTUX и TWEIX

И FSTUX, и TWEIX имеют комиссию равную 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и TWEIX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности TWEIX в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.45%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.77%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FSTUX and TWEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSTUX has higher volatility (2.79%) compared to TWEIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, FSTUX dropped -62.41% vs TWEIX's -39.30%.

TWEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTUX и TWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор