Сравнение FSTUX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTUX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 0.11% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции FSTUX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 7.84% против 7.35% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 7.84%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTUX и RIDAX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
FSTUX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
FSTUX
RIDAX
Сравнение FSTUX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.01 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.58 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.44 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FSTUX и RIDAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и RIDAX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.91% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и RIDAX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTUX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -42.37% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.25% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -16.28% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -26.22% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -5.77% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -4.42% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.76% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и RIDAX
Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTUX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.91% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 5.47% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 9.48% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 9.46% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 10.67% | +3.81% |