Сравнение FSTUX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTUX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 0.11% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.27% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 7.84% против 11.87% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 7.84%
LEXCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTUX и LEXCX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
FSTUX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
FSTUX
LEXCX
Сравнение FSTUX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 3.63 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FSTUX и LEXCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и LEXCX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.91% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и LEXCX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTUX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -50.42% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -12.78% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -19.75% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -39.21% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -0.86% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -7.14% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.76% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и LEXCX
Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеют волатильность 3.33% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTUX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.34% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 9.44% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 17.75% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 16.39% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 18.90% | -4.42% |