PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTSX с VINEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTSX с VINEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX).

FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTSX и VINEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTSX и VINEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		-2.69%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%21.90%-23.02%35.92%

Доходность по периодам

С начала года, FSTSX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у VINEX с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции FSTSX превзошли акции VINEX по среднегодовой доходности: 8.86% против 5.39% соответственно.

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%

VINEX

1 день
-0.56%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-1.40%
1 год
21.22%
3 года*
9.70%
5 лет*
2.12%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Small Cap Fund

Vanguard International Explorer Fund

Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS
Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с TSM

Сравнение комиссий FSTSX и VINEX

FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VINEX в 0.40%.

VINEX
Vanguard International Explorer Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

FSTSX vs. VINEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTSX c VINEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTSXVINEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.73

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

6.06

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTSX vs. VINEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINEX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTSX и VINEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTSXVINEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между FSTSX и VINEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTSX и VINEX

Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности VINEX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		4.31%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%

Просадки

Сравнение просадок FSTSX и VINEX

Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки VINEX в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и VINEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTSXVINEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-62.16%

+23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-12.32%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

-42.24%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-45.46%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-12.32%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-17.31%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.05%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTSX и VINEX

Текущая волатильность для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) составляет 6.05%, в то время как у Vanguard International Explorer Fund (VINEX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTSXVINEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.42%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.53%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

15.52%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.84%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.07%

-1.27%