Сравнение FSTKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTKX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTKX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | -0.81% | 19.44% | 22.43% | 12.57% | -4.80% | 28.37% | 6.05% | 20.68% | -7.48% | 14.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции FSTKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.77% против 14.05% соответственно.
FSTKX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.77%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTKX и VOO
FSTKX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FSTKX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FSTKX
VOO
Сравнение FSTKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTKX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.50 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.53 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.29 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.83 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FSTKX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTKX и VOO
Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 6.31% | 6.28% | 15.06% | 1.86% | 14.38% | 18.45% | 1.29% | 2.63% | 10.03% | 10.01% | 5.12% | 9.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FSTKX и VOO
Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -33.99% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.98% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -24.52% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -33.99% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.29% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.72% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.52% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTKX и VOO
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.29% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 9.44% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 18.10% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.82% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.99% | +0.84% |