- ISIN
- US3142098009
- CUSIP
- 314209800
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 31 мар. 1982 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции FSTKX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSTKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,909.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) показал доход в 12.47% с начала года и 25.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTKX составила 13.36%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 13.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FSTKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSTKX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.04% | 1.52% | -4.07% | 7.36% | 2.39% | 0.98% | 12.47% | ||||||
| 2025 | 5.80% | -2.02% | -1.36% | -2.03% | 5.35% | 3.49% | 1.40% | 2.14% | 0.93% | -0.29% | 2.66% | 2.19% | 19.44% |
| 2024 | 1.07% | 5.17% | 6.34% | -4.66% | 2.96% | -0.20% | 3.92% | 4.11% | 1.90% | -0.17% | 7.34% | -6.41% | 22.43% |
| 2023 | 6.68% | -2.76% | -2.70% | -0.19% | -4.41% | 7.02% | 4.33% | -2.18% | -3.10% | -3.37% | 7.98% | 5.85% | 12.57% |
| 2022 | -2.80% | -1.41% | 4.20% | -6.08% | 2.32% | -9.08% | 6.94% | -2.51% | -7.71% | 10.37% | 7.08% | -4.05% | -4.80% |
| 2021 | -0.92% | 4.04% | 7.25% | 4.40% | 3.30% | -0.91% | 1.13% | 1.75% | -4.84% | 5.69% | -2.03% | 7.17% | 28.37% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.53%, beta of 0.85, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1982.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.32%) than losses (92.36%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.53% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.53%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 97.32%
- Участие в снижении
- 92.36%
Комиссия
Комиссия FSTKX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSTKX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 2.29 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 10.09 | +11.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.15 | $2.18 | $4.65 | $0.54 | $3.76 | $5.79 | $0.38 | $0.74 | $2.39 | $2.82 | $1.39 | $2.30 |
Дивидендный доход | 5.53% | 6.28% | 15.06% | 1.86% | 14.38% | 18.45% | 1.29% | 2.63% | 10.03% | 10.01% | 5.12% | 9.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $2.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $4.46 | $4.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.62 | $3.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $5.55 | $5.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 53.21%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 891 торговую сессию.
Текущая просадка Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.21%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 2moиюль 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -38.58%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 6d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.49%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 8moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Black Monday1987 | -30.72%дек. 1987 г. | 3mo 12d | 1y 8mo | 2y 1dавг. 1987 г. - авг. 1989 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -25.79%окт. 1990 г. | 1y 1mo | 3mo 29d | 1y 5moсент. 1989 г. - февр. 1991 г. |
Показатели просадок
| FSTKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -56.78% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -9.10% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.85% | -18.90% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -25.43% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -33.92% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.32% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -10.71% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.06% | -0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSTKX
Добавьте Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSTKX