PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks to provide growth of income and capital. The fund invests primarily in the common stock of large-cap U.S. companies undervalued relative to the market. Its investment adviser's investment strategy utilizes a large-cap value approach by selecting most of its investments from companies listed in the Russell 1000 Value Index. The adviser will notify shareholders at least 60 days in advance of any change in its investment policies that would enable the fund to normally invest less than 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in large-cap investments.

ISIN
US3142098009
CUSIP
314209800
Эмитент
Federated
Дата выпуска
31 мар. 1982 г.
Категория
Large Cap Value Equities
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSTKX:
FSTKX с FXAIXFSTKX с VOOFSTKX с FBGRXFSTKX с VGTFSTKX с SPYFSTKX с FHYTXFSTKX с FGSAXFSTKX с ACTIXFSTKX с FIHBXFSTKX с HFCVX

Доходность

График доходности FSTKX

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) прибавил 17.4% с начала года. Текущая цена акции FSTKX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSTKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,014.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) показал доход в 17.39% с начала года и 27.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTKX составила 13.21%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

1 день
0.52%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
13.28%
С начала года
17.39%
1 год
27.28%
3 года*
22.95%
5 лет*
15.03%
10 лет*
13.21%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FSTKX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 мар. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FSTKX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -12.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.04%1.52%-4.07%7.36%2.39%2.59%2.73%17.39%
20255.80%-2.02%-1.36%-2.03%5.35%3.49%1.40%2.14%0.93%-0.29%2.66%2.19%19.44%
20241.07%5.17%6.34%-4.66%2.96%-0.20%3.92%4.11%1.90%-0.17%7.34%-6.41%22.43%
20236.68%-2.76%-2.70%-0.19%-4.41%7.02%4.33%-2.18%-3.10%-3.37%7.98%5.85%12.57%
2022-2.80%-1.41%4.20%-6.08%2.32%-9.08%6.94%-2.51%-7.71%10.37%7.08%-4.05%-4.80%
2021-0.92%4.04%7.25%4.40%3.30%-0.91%1.13%1.75%-4.84%5.69%-2.03%7.17%28.37%

Метрики бенчмарка

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.57%, beta of 0.84, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1982.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.51%) than losses (92.38%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This fund generated an annualized alpha of 2.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Альфа
2.57%
Бета
0.84
R²
0.77
Участие в росте
97.51%
Участие в снижении
92.38%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FSTKX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FSTKX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск FSTKX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTKX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTKXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.62

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.24

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.29

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

2.24

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.49

9.71

+14.78

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.15 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.15$2.18$4.65$0.54$3.76$5.79$0.38$0.74$2.39$2.82$1.39$2.30

Дивидендный доход

5.30%6.28%15.06%1.86%14.38%18.45%1.29%2.63%10.03%10.01%5.12%9.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.11
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.97$2.18
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$4.46$4.65
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30$0.54
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.62$3.76
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$5.55$5.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 53.21%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 891 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-53.21%март 2009 г.
1y 7mo3y 6mo
5y 2moиюль 2007 г. - сент. 2012 г.
Финансовый кризис2007–2009
-38.58%март 2020 г.
1mo 9d8mo 6d
9mo 15dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Обвал COVID2020
-35.49%окт. 2002 г.
1y 4mo1y 3mo
2y 8moмай 2001 г. - янв. 2004 г.
Крах доткомов2000–2002
-30.72%дек. 1987 г.
3mo 12d1y 8mo
2y 1dавг. 1987 г. - авг. 1989 г.
Black Monday1987
-25.79%окт. 1990 г.
1y 1mo3mo 29d
1y 5moсент. 1989 г. - февр. 1991 г.
—

Показатели просадок

FSTKXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-56.78%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.10%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.85%

-18.90%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-25.43%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

-33.92%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-10.70%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.09%

-0.78%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FSTKX

Добавьте Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FSTKX