PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTKX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTKX с FBGRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTKX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTKX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		-0.81%19.44%22.43%12.57%-4.80%28.37%6.05%20.68%-7.48%14.04%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-11.15%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -11.15%. За последние 10 лет акции FSTKX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.77% против 18.55% соответственно.

FSTKX

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.76%
1 год
15.87%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.77%

FBGRX

1 день
-1.17%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-11.15%
6 месяцев
-8.04%
1 год
22.53%
3 года*
24.68%
5 лет*
11.15%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSTKX:
FSTKX с FXAIXFSTKX с VOOFSTKX с VGTFSTKX с SPYFSTKX с ACTIXFSTKX с QAMNXFSTKX с AVERX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FSTKX и FBGRX

FSTKX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FSTKX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTKX
Ранг доходности на риск FSTKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTKX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTKX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTKXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.91

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.43

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

5.44

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTKX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTKX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTKX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTKXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.64

-0.03

Корреляция

Корреляция между FSTKX и FBGRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTKX и FBGRX

Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FBGRX в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		6.31%6.28%15.06%1.86%14.38%18.45%1.29%2.63%10.03%10.01%5.12%9.24%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.14%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FSTKX и FBGRX

Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTKXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-58.64%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-13.89%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-43.08%

+21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

-43.08%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-12.65%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-12.58%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.47%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTKX и FBGRX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTKXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.13%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

13.36%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

24.63%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

24.86%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

23.59%

-4.76%