Сравнение FSTKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTKX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTKX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | -0.81% | 19.44% | 22.43% | 12.57% | -4.80% | 28.37% | 6.05% | 20.68% | -7.48% | 14.04% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FSTKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.77% против 13.75% соответственно.
FSTKX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.77%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTKX и FXAIX
FSTKX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FSTKX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FSTKX
FXAIX
Сравнение FSTKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTKX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.30 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.13 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.75 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FSTKX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTKX и FXAIX
Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 6.31% | 6.28% | 15.06% | 1.86% | 14.38% | 18.45% | 1.29% | 2.63% | 10.03% | 10.01% | 5.12% | 9.24% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSTKX и FXAIX
Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -33.79% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.13% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -24.50% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -33.79% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -8.89% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.83% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.50% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTKX и FXAIX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.24% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 9.08% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 18.13% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.88% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.03% | +0.80% |