Сравнение FSTKX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTKX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTKX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | -0.81% | 19.44% | 22.43% | 12.57% | -4.80% | 28.37% | 6.05% | 20.68% | -7.48% | 14.04% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -7.34% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции FSTKX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.77% против 21.35% соответственно.
FSTKX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.77%
VGT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTKX и VGT
FSTKX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
FSTKX vs. VGT — Ранг доходности на риск
FSTKX
VGT
Сравнение FSTKX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTKX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.65 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.77 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.47 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTKX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSTKX и VGT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTKX и VGT
Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VGT в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 6.31% | 6.28% | 15.06% | 1.86% | 14.38% | 18.45% | 1.29% | 2.63% | 10.03% | 10.01% | 5.12% | 9.24% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FSTKX и VGT
Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTKX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -54.63% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -16.40% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -35.07% | +13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -35.07% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -12.77% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.00% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.30% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTKX и VGT
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTKX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 7.99% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 16.31% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 27.24% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 25.07% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 24.48% | -5.65% |