Сравнение FSTKX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTKX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTKX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | -0.81% | 19.44% | 22.43% | 12.57% | -4.80% | 28.37% | 6.05% | 20.68% | -7.48% | 14.04% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.63% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTKX имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции VIVIX немного отстают с 11.62%.
FSTKX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.77%
VIVIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTKX и VIVIX
FSTKX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
FSTKX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
FSTKX
VIVIX
Сравнение FSTKX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTKX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.50 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.67 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTKX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FSTKX и VIVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTKX и VIVIX
Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VIVIX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 6.31% | 6.28% | 15.06% | 1.86% | 14.38% | 18.45% | 1.29% | 2.63% | 10.03% | 10.01% | 5.12% | 9.24% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FSTKX и VIVIX
Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTKX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -59.30% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.29% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -17.12% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -36.80% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.36% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -9.31% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.48% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTKX и VIVIX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.33% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTKX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.27% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.52% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 14.82% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 13.90% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.74% | +2.09% |