Сравнение FSTKX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTKX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTKX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 1.33% | 19.44% | 22.43% | 12.57% | -4.80% | 28.37% | 6.05% | 20.68% | -7.48% | 0.11% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTKX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
FSTKX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 12.01%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTKX и SWLVX
FSTKX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
FSTKX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
FSTKX
SWLVX
Сравнение FSTKX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTKX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.47 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 6.76 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTKX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FSTKX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTKX и SWLVX
Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 6.18% | 6.28% | 15.06% | 1.86% | 14.38% | 18.45% | 1.29% | 2.63% | 10.03% | 10.01% | 5.12% | 9.24% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSTKX и SWLVX
Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTKX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -38.34% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.82% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -19.05% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -4.82% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.93% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.51% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTKX и SWLVX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) составляет 4.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTKX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.47% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.30% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.74% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 14.85% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.67% | +0.17% |