Сравнение FSTKX с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTKX и FEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTKX и FEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | -0.81% | 19.44% | 22.43% | 12.57% | -4.80% | 28.37% | 6.05% | 20.68% | -7.48% | 14.04% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.32% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTKX имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции FEQIX немного отстают с 11.41%.
FSTKX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.77%
FEQIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTKX и FEQIX
FSTKX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.
Доходность на риск
FSTKX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
FSTKX
FEQIX
Сравнение FSTKX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTKX | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.77 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.32 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTKX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FSTKX и FEQIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTKX и FEQIX
Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FEQIX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 6.31% | 6.28% | 15.06% | 1.86% | 14.38% | 18.45% | 1.29% | 2.63% | 10.03% | 10.01% | 5.12% | 9.24% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.91% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
Просадки
Сравнение просадок FSTKX и FEQIX
Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и FEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTKX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -62.38% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.05% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -17.20% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -33.12% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.45% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.04% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.25% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTKX и FEQIX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеют волатильность 3.33% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTKX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.33% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.06% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 14.30% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 13.47% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 15.49% | +3.34% |