PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с NBGNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.12%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		0.95%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям NBGNX по среднегодовой доходности: 1.06% против 8.79% соответственно.

FSTGX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.06%

NBGNX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.10%
С начала года
0.95%
6 месяцев
-0.56%
1 год
4.27%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.26%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с VOONBGNX с OBMCXNBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJT

Сравнение комиссий FSTGX и NBGNX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.

NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXNBGNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.24

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.51

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.21

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

0.67

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.24

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.64

+0.57

Корреляция

Корреляция между FSTGX и NBGNX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и NBGNX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности NBGNX в 16.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.20%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и NBGNX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и NBGNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-51.75%

+38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-13.26%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-28.33%

+15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-34.53%

+20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-14.01%

+12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-7.14%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

4.23%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и NBGNX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.96%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

5.62%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

11.59%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

20.85%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

19.68%

-15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

20.19%

-16.81%