PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с FUTBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.23%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTGX показывает доходность -0.22%, а FUTBX немного ниже – -0.23%.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

FUTBX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.86%
3 года*
2.46%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с VBTLXFUTBX с FXAIX

Сравнение комиссий FSTGX и FUTBX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.79

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.14

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.43

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

3.64

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.79

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.05

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.25

+0.96

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FUTBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FUTBX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FUTBX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-19.69%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-2.71%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-17.03%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-7.89%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-6.94%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.07%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FUTBX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.46%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.54%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

4.25%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

5.79%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

5.17%

-1.79%