PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с FTIHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		-1.15%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью -1.15%.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

FTIHX

1 день
-0.12%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
3.36%
1 год
24.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FSTGX и FTIHX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.47

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.97

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.92

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.63

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.54

+0.67

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FTIHX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FTIHX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что сопоставимо с доходностью FTIHX в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.82%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FTIHX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-35.75%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-11.25%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-29.99%

+17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-11.25%

+9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-7.31%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.84%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

7.05%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

10.67%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

15.82%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

15.03%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

16.00%

-12.62%