PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTGX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FBGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
-0.12%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 1.06% против 19.08% соответственно.


FSTGX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.06%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий FSTGX и FBGRX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


Доходность на риск

FSTGX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTGXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.73

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.00

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

7.92

-1.35

FSTGX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTGXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.65

+0.56

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FBGRX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FBGRX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FBGRX в 2.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FBGRX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FBGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTGXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-58.64%

+44.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-13.89%

+12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-43.08%

+30.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-43.08%

+29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-8.68%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-12.58%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

3.51%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.96%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTGXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

7.83%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

14.08%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

24.98%

-22.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

24.93%

-20.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

23.63%

-20.25%