Сравнение FSTGX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTGX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTGX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | -0.22% | 6.00% | 2.24% | 3.88% | -8.76% | -2.28% | 5.46% | 4.84% | 1.20% | 0.98% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.18% соответственно.
FSTGX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.05%
DFFGX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTGX и DFFGX
FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
FSTGX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
FSTGX
DFFGX
Сравнение FSTGX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTGX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.70 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.20 | -0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.09 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 9.14 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.99 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.76 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.49 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между FSTGX и DFFGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTGX и DFFGX
Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что сопоставимо с доходностью DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 2.84% | 3.04% | 2.94% | 2.12% | 0.99% | 0.77% | 2.65% | 1.85% | 1.84% | 1.47% | 1.52% | 1.69% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FSTGX и DFFGX
Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -10.09% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.80% | -1.00% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -6.49% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.66% | -6.49% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.86% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.34% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTGX и DFFGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.15% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 0.40% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 1.43% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 1.85% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 1.57% | +1.81% |