Сравнение FSTFX с FMNDX
FSTFX (Fidelity Limited Term Municipal Income Fund) and FMNDX (Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class) are both Municipal Bonds funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSTFX returned 1.69%/yr vs 1.61%/yr for FMNDX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FSTFX charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for FMNDX.
Доходность
Сравнение доходности FSTFX и FMNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTFX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у FMNDX с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTFX имеют среднегодовую доходность 1.69%, а акции FMNDX немного отстают с 1.61%.
FSTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 1.69%
FMNDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам FSTFX и FMNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 0.85% | 5.36% | 2.36% | 3.85% | -4.90% | 0.15% | 3.23% | 4.19% | 1.28% | 2.35% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 1.01% | 3.31% | 3.04% | 3.37% | -0.09% | 0.03% | 0.86% | 2.00% | 1.58% | 1.10% |
Correlation
The correlation between FSTFX and FMNDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between FSTFX and FMNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTFX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск
FSTFX
FMNDX
Сравнение FSTFX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTFX | FMNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 3.45 | -1.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 9.99 | -7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 41.56 | -33.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTFX | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 3.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.99 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.78 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.70 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FSTFX и FMNDX
Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и FMNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTFX | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -1.69% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -0.30% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | -1.09% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.65% | -1.09% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.65% | -1.69% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.10% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.07% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTFX и FMNDX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTFX | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.27% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 0.63% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 0.94% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.06% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 0.91% | +1.14% |
Сравнение комиссий FSTFX и FMNDX
FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FMNDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTFX и FMNDX
Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FMNDX в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 2.82% | 2.95% | 2.99% | 2.60% | 0.61% | 0.23% | 0.85% | 1.58% | 1.46% | 1.00% | 0.75% | 0.38% |
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 2.43% | 2.99% | 2.03% | 1.70% | 0.92% | 1.08% | 1.58% | 1.92% | 1.65% | 1.56% | 1.60% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
FSTFX and FMNDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTFX has higher volatility (0.45%) compared to FMNDX (0.27%). In terms of maximum drawdown, FSTFX dropped -9.50% vs FMNDX's -1.69%.
FMNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTFX и FMNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор