PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMNDX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMNDXTRBUX
Дох-ть с нач. г.1.25%2.26%
Дох-ть за 1 год3.60%6.58%
Дох-ть за 3 года1.63%2.72%
Дох-ть за 5 лет1.42%2.77%
Дох-ть за 10 лет1.15%2.19%
Коэф-т Шарпа3.143.82
Дневная вол-ть1.18%1.72%
Макс. просадка-1.69%-4.15%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FMNDX и TRBUX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMNDX и TRBUX

С начала года, FMNDX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции FMNDX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 1.15% против 2.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.60%
24.64%
FMNDX
TRBUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Сравнение комиссий FMNDX и TRBUX

FMNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.


TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии FMNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMNDX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMNDX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMNDX, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMNDX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMNDX, с текущим значением в 13.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0013.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMNDX, с текущим значением в 52.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0052.67
TRBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 10.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.504.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 33.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0033.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 80.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.32

Сравнение коэффициента Шарпа FMNDX и TRBUX

Показатель коэффициента Шарпа FMNDX на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBUX равному 3.82. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FMNDX и TRBUX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.803.003.203.403.603.804.00December2024FebruaryMarchAprilMay
3.14
3.99
FMNDX
TRBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNDX и TRBUX

Дивидендная доходность FMNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TRBUX в 4.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
3.13%2.88%1.06%0.25%0.87%1.58%1.45%0.99%0.71%0.42%0.26%0.02%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
4.52%4.02%2.28%1.53%1.95%2.72%2.62%1.88%1.20%0.80%0.48%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FMNDX и TRBUX

Максимальная просадка FMNDX за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNDX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
FMNDX
TRBUX

Волатильность

Сравнение волатильности FMNDX и TRBUX

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что FMNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.50%
0.46%
FMNDX
TRBUX