PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNDX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNDX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNDX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNDX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FMNDX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FMNDX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.08% соответственно.

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFXFMNDX с JPST
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий FMNDX и FTHRX

FMNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

FMNDX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNDX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNDXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

1.31

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.52

1.96

+4.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.24

+1.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.66

2.10

+5.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.05

7.38

+21.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNDX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNDX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNDX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNDXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.31

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

0.28

+1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

0.62

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.91

+0.75

Корреляция

Корреляция между FMNDX и FTHRX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNDX и FTHRX

Дивидендная доходность FMNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FMNDX и FTHRX

Максимальная просадка FMNDX за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNDX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNDXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-19.01%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-2.11%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.09%

-13.18%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

-13.25%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.63%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-3.07%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.60%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNDX и FTHRX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) составляет 0.16%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что FMNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNDXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

1.08%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

1.83%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

3.08%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.05%

4.00%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

3.39%

-2.49%