Сравнение FSTFX с FCNTX
FSTFX (Fidelity Limited Term Municipal Income Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FSTFX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSTFX returned 1.69%/yr vs 17.43%/yr for FCNTX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FSTFX charges 0.37%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности FSTFX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTFX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 1.69% против 17.43% соответственно.
FSTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 1.69%
FCNTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 26.93%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам FSTFX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 0.85% | 5.36% | 2.36% | 3.85% | -4.90% | 0.15% | 3.23% | 4.19% | 1.28% | 2.35% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 7.76% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Correlation
The correlation between FSTFX and FCNTX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 1986 г. | 0.04 |
The correlation between FSTFX and FCNTX shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTFX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
FSTFX
FCNTX
Сравнение FSTFX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTFX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.31 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.13 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 9.04 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTFX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.72 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.78 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок FSTFX и FCNTX
Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTFX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -49.19% | +39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -11.30% | +9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | -19.75% | +17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.65% | -32.59% | +24.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.65% | -32.59% | +24.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.53% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -8.16% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.65% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTFX и FCNTX
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.45%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTFX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 3.26% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 10.48% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 14.03% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 19.15% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 19.68% | -17.63% |
Сравнение комиссий FSTFX и FCNTX
FSTFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTFX и FCNTX
Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FCNTX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.33% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 2.43% | 2.99% | 2.03% | 1.70% | 0.92% | 1.08% | 1.58% | 1.92% | 1.65% | 1.56% | 1.60% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
FSTFX and FCNTX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNTX has higher volatility (3.26%) compared to FSTFX (0.45%). In terms of maximum drawdown, FSTFX dropped -9.50% vs FCNTX's -49.19%.
FSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTFX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор