PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с VAFAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-13.54%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -13.54%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 8.77% против 13.49% соответственно.

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%

VAFAX

1 день
-1.39%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-15.87%
1 год
11.01%
3 года*
17.62%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Сравнение комиссий FSTEX и VAFAX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A

Доходность на риск

FSTEX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXVAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.43

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.78

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.33

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

1.05

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.43

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.29

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между FSTEX и VAFAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и VAFAX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VAFAX в 16.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		16.30%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и VAFAX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTEXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-48.48%

-34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-19.27%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-38.86%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-38.86%

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-19.27%

+18.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-8.16%

-17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

6.12%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTEXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.79%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

15.04%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

25.05%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

22.96%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

22.19%

+7.58%