PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTEX с VAFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTEX (Invesco Energy Fund) and VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) are both mutual funds - FSTEX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, FSTEX returned 6.99%/yr vs 15.93%/yr for VAFAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FSTEX charges 1.36%/yr vs 0.95%/yr for VAFAX.

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 31.93%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 6.99% против 15.93% соответственно.

FSTEX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.08%
С начала года
31.93%
6 месяцев
29.06%
1 год
45.47%
3 года*
19.59%
5 лет*
21.23%
10 лет*
6.99%

VAFAX

1 день
1.00%
1 месяц
6.40%
С начала года
9.63%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.01%
3 года*
23.28%
5 лет*
10.93%
10 лет*
15.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTEX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		31.93%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		9.63%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Correlation

The correlation between FSTEX and VAFAX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2005 г.

0.46

The correlation between FSTEX and VAFAX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с FNARX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с PARWXVAFAX с ACGIXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Доходность на риск

FSTEX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXVAFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.25

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.74

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

1.25

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

3.78

+10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.25

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.48

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.72

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и VAFAX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и VAFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTEXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-48.48%

-34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-19.27%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-27.24%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-38.86%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-38.86%

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

0.00%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.20%

-8.13%

-17.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

6.35%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и VAFAX

Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTEXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.96%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

14.64%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.21%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

23.05%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.73%

22.31%

+7.42%

Сравнение комиссий FSTEX и VAFAX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и VAFAX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VAFAX в 12.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.68%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		12.85%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Часто задаваемые вопросы

FSTEX and VAFAX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTEX has higher volatility (7.70%) compared to VAFAX (4.96%). In terms of maximum drawdown, FSTEX dropped -83.31% vs VAFAX's -48.48%.

FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTEX и VAFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор