Сравнение FSTEX с PSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и PSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTEX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTEX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции PSPFX немного впереди с 9.17%.
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и PSPFX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Доходность на риск
FSTEX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
FSTEX
PSPFX
Сравнение FSTEX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 3.15 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 3.48 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.64 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 18.63 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.15 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.41 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.19 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и PSPFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и PSPFX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности PSPFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и PSPFX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и PSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTEX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -79.09% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -17.96% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -39.15% | +12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -56.80% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -15.91% | +15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -42.65% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 4.47% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и PSPFX
Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTEX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 10.47% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 23.43% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 27.28% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 22.85% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 21.64% | +8.13% |