PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		37.73%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 37.73%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 8.68% против 18.10% соответственно.

FSTEX

1 день
-0.81%
1 месяц
10.37%
С начала года
37.73%
6 месяцев
41.41%
1 год
41.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
24.88%
10 лет*
8.68%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с TORIX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий FSTEX и OPGSX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

FSTEX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.49

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.77

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

3.94

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

15.50

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPGSX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.49

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.64

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSTEX и OPGSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и OPGSX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.61%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и OPGSX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, примерно равная максимальной просадке OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTEXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-80.04%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-29.01%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-47.09%

+20.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-47.09%

-26.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-19.81%

+18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-29.33%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

7.38%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.41%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTEXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

16.75%

-12.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

35.48%

-22.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

43.40%

-21.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

33.09%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

32.99%

-3.22%