PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTEX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 31.93%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 6.99% против 15.19% соответственно.


FSTEX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.08%
С начала года
31.93%
6 месяцев
29.06%
1 год
45.47%
3 года*
19.59%
5 лет*
21.23%
10 лет*
6.99%

OPGSX

1 день
1.33%
1 месяц
1.97%
С начала года
3.54%
6 месяцев
10.42%
1 год
57.81%
3 года*
38.46%
5 лет*
16.13%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTEX и OPGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund
31.93%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
3.54%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Correlation

The correlation between FSTEX and OPGSX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1984 г.

0.34

The correlation between FSTEX and OPGSX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

FSTEX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTEXOPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.28

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

5.89

+8.73

FSTEX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа OPGSX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTEXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.54

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и OPGSX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, примерно равная максимальной просадке OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и OPGSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSTEXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-80.04%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-29.01%

+18.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-29.01%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-47.09%

+20.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-47.09%

-26.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-22.32%

+16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.20%

-29.29%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

10.74%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 7.70%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSTEXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

13.17%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

35.90%

-20.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

43.24%

-24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

33.57%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.73%

32.88%

-3.15%

Сравнение комиссий FSTEX и OPGSX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и OPGSX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности OPGSX в 0.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.68%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
0.41%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FSTEX and OPGSX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPGSX has higher volatility (13.17%) compared to FSTEX (7.70%). In terms of maximum drawdown, FSTEX dropped -83.31% vs OPGSX's -80.04%.

FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTEX и OPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор