Сравнение FSTEX с OPGSX
FSTEX (Invesco Energy Fund) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both mutual funds - FSTEX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while OPGSX is a Precious Metals fund managed by Invesco. Over the past 10 years, FSTEX returned 6.99%/yr vs 15.19%/yr for OPGSX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FSTEX charges 1.36%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и OPGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 31.93%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 6.99% против 15.19% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 31.93%
- 6 месяцев
- 29.06%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 6.99%
OPGSX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 57.81%
- 3 года*
- 38.46%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам FSTEX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 31.93% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 3.54% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Correlation
The correlation between FSTEX and OPGSX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1984 г. | 0.34 |
The correlation between FSTEX and OPGSX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTEX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
FSTEX
OPGSX
Сравнение FSTEX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.28 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 5.89 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.54 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.49 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и OPGSX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, примерно равная максимальной просадке OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и OPGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTEX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -80.04% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -29.01% | +18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -29.01% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -47.09% | +20.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -47.09% | -26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -22.32% | +16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.20% | -29.29% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 10.74% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 7.70%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTEX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 13.17% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 35.90% | -20.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 43.24% | -24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 33.57% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.73% | 32.88% | -3.15% |
Сравнение комиссий FSTEX и OPGSX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и OPGSX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности OPGSX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.68% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.41% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSTEX and OPGSX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPGSX has higher volatility (13.17%) compared to FSTEX (7.70%). In terms of maximum drawdown, FSTEX dropped -83.31% vs OPGSX's -80.04%.
FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTEX и OPGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор