Сравнение FSTEX с MGIFX
FSTEX (Invesco Energy Fund) and MGIFX (Mondrian Global Listed Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FSTEX returned 21.23%/yr vs 9.27%/yr for MGIFX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FSTEX charges 1.36%/yr vs 0.95%/yr for MGIFX.
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и MGIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 31.93%, что значительно выше, чем у MGIFX с доходностью 13.34%.
FSTEX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 31.93%
- 6 месяцев
- 29.06%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 6.99%
MGIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSTEX и MGIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 31.93% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% |
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 13.34% | 28.20% | -0.47% | 7.88% | -3.61% | 11.74% | -0.69% | 31.06% |
Correlation
The correlation between FSTEX and MGIFX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between FSTEX and MGIFX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTEX vs. MGIFX — Ранг доходности на риск
FSTEX
MGIFX
Сравнение FSTEX c MGIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | MGIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 3.38 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 12.98 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | MGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.71 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и MGIFX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки MGIFX в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и MGIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTEX | MGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -36.75% | -46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -7.78% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -16.62% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -23.41% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -2.22% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.20% | -5.20% | -20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.01% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и MGIFX
Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTEX | MGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 3.44% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 8.49% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 10.70% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 13.20% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.73% | 15.87% | +13.86% |
Сравнение комиссий FSTEX и MGIFX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MGIFX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и MGIFX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности MGIFX в 49.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.68% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 49.24% | 7.56% | 3.17% | 5.41% | 8.60% | 7.13% | 6.18% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSTEX and MGIFX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTEX has higher volatility (7.70%) compared to MGIFX (3.44%). In terms of maximum drawdown, FSTEX dropped -83.31% vs MGIFX's -36.75%.
FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTEX и MGIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор