Сравнение FSTEX с FSDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и FSDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTEX и FSDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 9.58% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у FSDPX с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции FSTEX превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 8.77% против 8.22% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
FSDPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и FSDPX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSDPX в 0.74%.
Доходность на риск
FSTEX vs. FSDPX — Ранг доходности на риск
FSTEX
FSDPX
Сравнение FSTEX c FSDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | FSDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.04 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.54 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.38 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 4.68 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.04 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.32 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и FSDPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и FSDPX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FSDPX в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 1.77% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и FSDPX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и FSDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTEX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -64.19% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -13.53% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -25.39% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -49.89% | -23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -7.63% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -11.33% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 4.00% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и FSDPX
Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTEX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 6.64% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 13.61% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 20.54% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 20.29% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 21.64% | +8.13% |