PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с XLF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

FSTA и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.40%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.40%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.69% против 12.44% соответственно.

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%

XLF

1 день
2.09%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-9.40%
6 месяцев
-7.56%
1 год
0.65%
3 года*
17.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Сравнение комиссий FSTA и XLF

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

FSTA vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.03

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.18

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.13

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

0.38

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.20

+0.43

Корреляция

Корреляция между FSTA и XLF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и XLF

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и XLF

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-82.69%

+57.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-14.79%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-25.81%

+9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-42.86%

+17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-12.01%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-20.10%

+16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.90%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и XLF

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 3.90%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.75%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

11.45%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

19.29%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

18.69%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

22.19%

-7.69%