PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с RSPS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS).

FSTA и RSPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.40%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 7.69% против 4.26% соответственно.

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%

RSPS

1 день
0.08%
1 месяц
-10.53%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.50%
1 год
-1.52%
3 года*
-2.00%
5 лет*
1.31%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с SPYIRSPS с NVDY

Сравнение комиссий FSTA и RSPS

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSPS в 0.40%.

RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

FSTA vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTARSPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.10

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

-0.04

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.03

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

-0.07

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTARSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.10

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.05

Корреляция

Корреляция между FSTA и RSPS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и RSPS

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности RSPS в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.84%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и RSPS

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и RSPS.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTARSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-35.93%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-11.72%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-18.61%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-25.42%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-10.60%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-5.00%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.53%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и RSPS

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеют волатильность 3.90% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTARSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.02%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.11%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.76%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

13.52%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

14.84%

-0.34%