PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с RSPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FSTA tracks the MSCI USA IMI Consumer Staples Index while RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSTA returned 7.57%/yr vs 4.15%/yr for RSPS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 7.57% против 4.15% соответственно.

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between FSTA and RSPS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.92

The correlation between FSTA and RSPS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSTA и RSPS

Секторы
FSTA
RSPS

Потребительский защитный сектор

97.3%
96.9%

Потребительский циклический сектор

1.8%
3.1%

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.3%
RSPS
96.9%

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.8%
RSPS
3.1%

Промышленность

FSTA
0.3%
RSPS

-

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
RSPS

-

Здравоохранение

FSTA
0.0%
RSPS

-

Коммуникационные услуги

FSTA

-

RSPS

-

Энергетика

FSTA

-

RSPS

-

Финансовые услуги

FSTA

-

RSPS
0.0%

Недвижимость

FSTA

-

RSPS

-

Технологии

FSTA

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

FSTA

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с SPYI

Доходность на риск

FSTA vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTARSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.12

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-0.07

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.99

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.13

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

-0.26

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTARSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FSTA и RSPS

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTARSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-35.93%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-11.72%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-16.53%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-18.61%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-25.42%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-11.26%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.05%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

6.13%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и RSPS

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTARSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.69%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.14%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

13.51%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

13.60%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

14.87%

-0.31%

Сравнение комиссий FSTA и RSPS

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и RSPS

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности RSPS в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and RSPS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.08%) compared to RSPS (3.69%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs RSPS's -35.93%.

On 10-year performance, FSTA leads with 7.57% vs 4.15% for RSPS. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSTA has performed better with a 7.57% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.25% for FSTA.

FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.40% for RSPS.

FSTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор