PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с PSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с PSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSTA returned 7.57%/yr vs 7.88%/yr for PSL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for PSL.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и PSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у PSL с доходностью 9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTA имеют среднегодовую доходность 7.57%, а акции PSL немного впереди с 7.88%.

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%

PSL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.77%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.15%
1 год
-1.02%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и PSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		9.10%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%

Correlation

The correlation between FSTA and PSL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.74

The correlation between FSTA and PSL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSTA и PSL

Секторы
FSTA
PSL

Потребительский защитный сектор

97.3%
85.9%

Потребительский циклический сектор

1.8%
10.9%

Промышленность

0.3%
1.5%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.3%
PSL
85.9%

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.8%
PSL
10.9%

Промышленность

FSTA
0.3%
PSL
1.5%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
PSL

-

Здравоохранение

FSTA
0.0%
PSL

-

Коммуникационные услуги

FSTA

-

PSL

-

Энергетика

FSTA

-

PSL

-

Финансовые услуги

FSTA

-

PSL
1.8%

Недвижимость

FSTA

-

PSL

-

Технологии

FSTA

-

PSL

-

Коммунальные услуги

FSTA

-

PSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG
Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с ^SP500TRPSL с SPYPSL с IYKPSL с FALNPSL с VOO

Доходность на риск

FSTA vs. PSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c PSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAPSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.08

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-0.02

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.08

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

-0.17

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. PSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа PSL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и PSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAPSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FSTA и PSL

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки PSL в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и PSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAPSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-41.58%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-13.64%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-13.64%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-22.35%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-34.67%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-6.41%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.82%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

6.09%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и PSL

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAPSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.29%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.51%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.80%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

15.15%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

16.50%

-1.94%

Сравнение комиссий FSTA и PSL

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и PSL

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности PSL в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and PSL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.08%) compared to PSL (3.29%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs PSL's -41.58%.

On 10-year performance, PSL leads with 7.88% vs 7.57% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSL has performed better with a 7.88% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

FSTA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.84% for PSL.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while PSL is Momentum. FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.60% for PSL.

FSTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и PSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор