PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с ONEQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

FSTA и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-6.77%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 7.69% против 17.18% соответственно.

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%

ONEQ

1 день
3.78%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.24%
1 год
25.78%
3 года*
21.89%
5 лет*
11.02%
10 лет*
17.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG

Сравнение комиссий FSTA и ONEQ

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

FSTA vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.12

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.72

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.95

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

7.24

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.12

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.02

Корреляция

Корреляция между FSTA и ONEQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и ONEQ

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности ONEQ в 0.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.83%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и ONEQ

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-55.09%

+29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-13.13%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-35.23%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-35.23%

+10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-9.34%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-8.01%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.53%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и ONEQ

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.93%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.90%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

23.22%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

22.16%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

21.67%

-7.17%