PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с ONEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSTA returned 7.57%/yr vs 19.68%/yr for ONEQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 7.57% против 19.68% соответственно.

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between FSTA and ONEQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.43

The correlation between FSTA and ONEQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSTA и ONEQ

Секторы
FSTA
ONEQ

Потребительский защитный сектор

97.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

1.8%
13.3%

Промышленность

0.3%
2.9%

Сырьевые материалы

0.3%
1.0%

Здравоохранение

0.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

-

16.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

3.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

50.8%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.3%
ONEQ
5.2%

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.8%
ONEQ
13.3%

Промышленность

FSTA
0.3%
ONEQ
2.9%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
ONEQ
1.0%

Здравоохранение

FSTA
0.0%
ONEQ
5.1%

Коммуникационные услуги

FSTA

-

ONEQ
16.7%

Энергетика

FSTA

-

ONEQ
0.6%

Финансовые услуги

FSTA

-

ONEQ
3.1%

Недвижимость

FSTA

-

ONEQ
0.6%

Технологии

FSTA

-

ONEQ
50.8%

Коммунальные услуги

FSTA

-

ONEQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

FSTA vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.48

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
3.26

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.43

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

3.15

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

12.46

-12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.48

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.91

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FSTA и ONEQ

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-55.09%

+29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-12.64%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-24.09%

+12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-35.23%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-35.23%

+10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-0.85%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.95%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.19%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и ONEQ

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеют волатильность 4.08% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.20%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.96%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

16.05%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

22.14%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

21.71%

-7.15%

Сравнение комиссий FSTA и ONEQ

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и ONEQ

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and ONEQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (4.20%) compared to FSTA (4.08%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs ONEQ's -55.09%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.68% vs 7.57% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSTA has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.68% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

FSTA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.67% for ONEQ.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор