Сравнение FSTA с KXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI).
FSTA и KXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и KXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTA и KXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 6.98% | 1.82% | 13.31% | 2.29% | -1.72% | 17.44% | 10.96% | 26.84% | -8.49% | 12.71% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.65% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 7.69% против 5.72% соответственно.
FSTA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.69%
KXI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTA и KXI
FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.
Доходность на риск
FSTA vs. KXI — Ранг доходности на риск
FSTA
KXI
Сравнение FSTA c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTA | KXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.84 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 2.30 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTA | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FSTA и KXI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и KXI
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что сопоставимо с доходностью KXI в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.22% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок FSTA и KXI
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и KXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTA | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -42.27% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -10.24% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -17.45% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | -24.59% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -8.90% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -5.35% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.51% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и KXI
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 3.90%, в то время как у iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTA | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.33% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.56% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 13.13% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 12.29% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 13.69% | +0.81% |