Сравнение FSTA с JPLD
FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. FSTA is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, FSTA returned 8.41% vs 4.59% for JPLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTA показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.20%.
FSTA
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 8.01%
JPLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSTA и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 10.62% | 1.82% | 13.31% | -2.78% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.20% | 6.01% | 6.49% | 3.15% |
Correlation
The correlation between FSTA and JPLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTA vs. JPLD — Ранг доходности на риск
FSTA
JPLD
Сравнение FSTA c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTA | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.66 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 4.54 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 21.02 | -19.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTA и JPLD
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTA | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -1.17% | -23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -1.00% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -0.04% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -0.15% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 0.22% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и JPLD
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTA | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 0.38% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 0.97% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 1.46% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 1.83% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 1.83% | +12.74% |
Сравнение комиссий FSTA и JPLD
FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и JPLD
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности JPLD в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.15% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.20% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSTA and JPLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTA has higher volatility (4.62%) compared to JPLD (0.38%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, FSTA leads with 8.41% vs 4.59% for JPLD. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSTA has performed better with a 8.41% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.
JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.15% for FSTA.
FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.24% for JPLD.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTA и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор