PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с FELC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FSTA и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и FELC

2026 (YTD)202520242023
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%5.03%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-4.71%17.09%25.25%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -4.71%.

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%

FELC

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Сравнение комиссий FSTA и FELC

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

FSTA vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.96

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.47

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.50

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

7.02

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FELC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.18

-0.55

Корреляция

Корреляция между FSTA и FELC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FELC

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FELC в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.99%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FELC

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-18.59%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-12.01%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-6.43%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-1.98%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.56%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FELC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.29%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.59%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

18.21%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

15.42%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

15.42%

-0.92%