PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FSTA is passively managed, while FELC is actively managed. Over the past year, FSTA returned 1.01% vs 28.58% for FELC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.23%.

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и FELC

2026 (YTD)202520242023
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%13.31%5.03%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FSTA and FELC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.22

The correlation between FSTA and FELC shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSTA и FELC

Секторы
FSTA
FELC

Потребительский защитный сектор

97.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

1.8%
9.8%

Промышленность

0.3%
9.6%

Сырьевые материалы

0.3%
1.5%

Здравоохранение

0.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

-

12.4%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.2%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

38.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.3%
FELC
2.8%

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.8%
FELC
9.8%

Промышленность

FSTA
0.3%
FELC
9.6%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
FELC
1.5%

Здравоохранение

FSTA
0.0%
FELC
7.4%

Коммуникационные услуги

FSTA

-

FELC
12.4%

Энергетика

FSTA

-

FELC
3.7%

Финансовые услуги

FSTA

-

FELC
12.2%

Недвижимость

FSTA

-

FELC
1.0%

Технологии

FSTA

-

FELC
38.2%

Коммунальные услуги

FSTA

-

FELC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FSTA vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.41

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
3.29

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.44

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

3.16

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

14.66

-14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FELC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.41

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.59

-0.99

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FELC

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-18.59%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.09%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-0.59%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-1.91%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

1.95%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FELC

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.78%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.93%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

11.90%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

15.17%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

15.17%

-0.61%

Сравнение комиссий FSTA и FELC

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FELC

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and FELC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.08%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 28.58% vs 1.01% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.58% return vs 1.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

FSTA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.85% for FELC.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while FELC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор