Сравнение FSTA с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
FSTA и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTA и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 6.98% | 1.82% | 13.31% | 2.29% | -1.72% | 17.44% | 10.96% | 26.84% | -8.49% | 12.71% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.78% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.78%.
FSTA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.69%
FDVV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTA и FDVV
FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.
Доходность на риск
FSTA vs. FDVV — Ранг доходности на риск
FSTA
FDVV
Сравнение FSTA c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTA | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.97 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.41 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.29 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 5.68 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTA | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.97 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSTA и FDVV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и FDVV
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FDVV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.22% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 3.00% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSTA и FDVV
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTA | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -40.25% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -12.34% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -20.18% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -7.04% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -3.85% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.81% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и FDVV
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTA | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.48% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.68% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 15.34% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 14.74% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.09% | -2.59% |