PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с FBTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FSTA returned 1.01% vs -38.65% for FBTC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%

FBTC

1 день
-2.65%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-25.34%
6 месяцев
-29.78%
1 год
-38.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и FBTC

2026 (YTD)20252024
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%12.57%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-25.34%-6.56%99.56%

Correlation

The correlation between FSTA and FBTC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

FSTA vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.89

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-1.23

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.86

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.79

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

-1.36

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.89

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.30

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FBTC

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-49.33%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-49.33%

+40.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-48.00%

+39.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-16.01%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

28.41%

-23.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 4.08%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

9.39%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

34.38%

-24.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

43.61%

-31.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

50.13%

-37.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

50.13%

-35.57%

Сравнение комиссий FSTA и FBTC

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FBTC

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and FBTC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FSTA (4.08%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs FBTC's -49.33%.

On 1-year performance, FSTA leads with 1.01% vs -38.65% for FBTC. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSTA has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSTA has performed better with a 1.01% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.

FSTA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for FBTC.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.25% for FBTC.

FSTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор