Сравнение FSTA с FBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).
FSTA и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и FBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTA и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 6.98% | 1.82% | 12.57% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | -22.56% | -6.56% | 99.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -22.56%.
FSTA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.69%
FBTC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -22.56%
- 6 месяцев
- -40.86%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTA и FBTC
FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSTA vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FSTA
FBTC
Сравнение FSTA c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTA | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | -0.40 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | -0.29 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.39 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -0.84 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTA | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.40 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.35 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FSTA и FBTC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и FBTC
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.22% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSTA и FBTC
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTA | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -49.33% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -49.33% | +40.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -46.06% | +38.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -14.12% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 23.05% | -19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTA | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 12.97% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 36.77% | -27.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 45.30% | -31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 51.21% | -38.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 51.21% | -36.71% |