PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с FBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. FSTA is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 10 years, FSTA returned 7.57%/yr vs 2.56%/yr for FBND. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 7.57% против 2.56% соответственно.

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%

FBND

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.59%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.50%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between FSTA and FBND is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.16

Сравнение распределения секторов FSTA и FBND

Секторы
FSTA
FBND

Потребительский защитный сектор

97.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Промышленность

0.3%
71.4%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

27.5%

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.3%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.8%
FBND

-

Промышленность

FSTA
0.3%
FBND
71.4%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
FBND

-

Здравоохранение

FSTA
0.0%
FBND

-

Коммуникационные услуги

FSTA

-

FBND

-

Энергетика

FSTA

-

FBND
1.1%

Финансовые услуги

FSTA

-

FBND
0.2%

Недвижимость

FSTA

-

FBND

-

Технологии

FSTA

-

FBND

-

Коммунальные услуги

FSTA

-

FBND
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FSTA vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.46

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.17

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

2.11

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

6.37

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.46

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FBND

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-17.25%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-2.66%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-5.94%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-17.25%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-17.25%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-1.43%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.35%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

0.88%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FBND

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.27%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

2.73%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

3.86%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

5.92%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

6.10%

+8.46%

Сравнение комиссий FSTA и FBND

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FBND

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and FBND have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.08%) compared to FBND (1.27%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs FBND's -17.25%.

On 10-year performance, FSTA leads with 7.57% vs 2.56% for FBND. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSTA has performed better with a 7.57% return vs 2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.25% for FSTA.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.36% for FBND.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор