Сравнение FSTA с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FSTA и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTA и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTA и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 6.98% | 1.82% | 13.31% | 2.29% | -1.72% | 17.44% | 10.96% | 26.84% | -8.49% | 12.71% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.14% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 7.69% против 2.79% соответственно.
FSTA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.69%
FBND
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTA и FBND
FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FSTA vs. FBND — Ранг доходности на риск
FSTA
FBND
Сравнение FSTA c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTA | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.07 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.50 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.82 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 5.71 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTA | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.07 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSTA и FBND составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и FBND
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.22% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FSTA и FBND
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTA | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -17.25% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -2.79% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -17.25% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | -17.25% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -1.78% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -3.38% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 0.89% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и FBND
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTA | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 1.66% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 2.62% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 4.45% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 5.90% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 6.09% | +8.41% |