PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSS с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSS с ENSG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSS (Federal Signal Corporation) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. FSS operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, FSS returned 24.85%/yr vs 23.42%/yr for ENSG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSS и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Signal Corporation (FSS) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSS показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью -14.23%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции ENSG по среднегодовой доходности: 24.85% против 23.42% соответственно.

FSS

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.75%
6 месяцев
-1.28%
1 год
10.06%
3 года*
21.42%
5 лет*
21.74%
10 лет*
24.85%

ENSG

1 день
1.52%
1 месяц
-16.67%
С начала года
-14.23%
6 месяцев
-14.89%
1 год
-1.09%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.36%
10 лет*
23.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSS и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSS
Federal Signal Corporation		0.75%18.21%21.05%66.26%8.22%31.80%3.99%63.92%0.39%30.79%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-14.23%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Correlation

The correlation between FSS and ENSG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.39

The correlation between FSS and ENSG shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSS:

$6.71B

ENSG:

$8.90B

EPS

FSS:

$4.41

ENSG:

$6.15

Коэффициент P/E

FSS:

24.76

ENSG:

24.30

Коэффициент PEG

FSS:

0.97

ENSG:

1.61

Коэффициент P/S

FSS:

2.86

ENSG:

1.67

Коэффициент P/B

FSS:

4.68

ENSG:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

FSS:

$2.34B

ENSG:

$5.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSS:

$670.20M

ENSG:

$800.38M

EBITDA (12 мес.)

FSS:

$435.10M

ENSG:

$590.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Signal Corporation

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с FSS:
FSS с GFFFSS с TTIFSS с AROCFSS с PHFSS с CATFSS с VOOFSS с SCHG
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с HUMENSG с XPELENSG с NHCENSG с UNH

Доходность на риск

FSS vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSS
Ранг доходности на риск FSS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSS c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSENSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.04

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.16

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.03

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

-0.12

+1.09

FSS vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSS на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSS и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSS и ENSG

Максимальная просадка FSS за все время составила -83.43%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и ENSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.43%

-55.57%

-27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-31.81%

+12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.54%

-31.81%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-31.81%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-55.57%

+22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-30.77%

+15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-12.26%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

9.18%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FSS и ENSG

Текущая волатильность для Federal Signal Corporation (FSS) составляет 10.07%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что FSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

11.00%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

22.53%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.39%

28.17%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.76%

26.73%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

36.09%

-4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSS и ENSG

Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности ENSG в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.17%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%
FSS
Federal Signal Corporation		0.53%0.52%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSS и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
625.60M
1.39B
(FSS) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSS и ENSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Signal Corporation и The Ensign Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
28.7%
21.1%
Активы портфеля
FSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 179.40M при выручке в 625.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

FSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.70M при выручке в 625.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

FSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 625.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

FSS and ENSG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENSG has higher volatility (11.00%) compared to FSS (10.07%). In terms of maximum drawdown, FSS dropped -83.43% vs ENSG's -55.57%.

FSS currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSS и ENSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор