PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSS с CRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSS с CRS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSS (Federal Signal Corporation) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FSS in Pollution & Treatment Controls, CRS in Metal Fabrication. Over the past 10 years, FSS returned 24.85%/yr vs 35.01%/yr for CRS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSS и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Signal Corporation (FSS) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSS показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 78.53%. За последние 10 лет акции FSS уступали акциям CRS по среднегодовой доходности: 24.85% против 35.01% соответственно.

FSS

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.75%
6 месяцев
-1.28%
1 год
10.06%
3 года*
21.42%
5 лет*
21.74%
10 лет*
24.85%

CRS

1 день
-0.17%
1 месяц
30.71%
С начала года
78.53%
6 месяцев
74.76%
1 год
126.36%
3 года*
121.69%
5 лет*
68.28%
10 лет*
35.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSS и CRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSS
Federal Signal Corporation		0.75%18.21%21.05%66.26%8.22%31.80%3.99%63.92%0.39%30.79%
CRS
Carpenter Technology Corporation		78.53%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%

Correlation

The correlation between FSS and CRS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.38

The correlation between FSS and CRS shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSS:

$6.71B

CRS:

$28.24B

EPS

FSS:

$4.41

CRS:

$9.51

Коэффициент P/E

FSS:

24.76

CRS:

59.07

Коэффициент PEG

FSS:

0.97

CRS:

0.05

Коэффициент P/S

FSS:

2.86

CRS:

9.34

Коэффициент P/B

FSS:

4.68

CRS:

13.66

Общая выручка (12 мес.)

FSS:

$2.34B

CRS:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSS:

$670.20M

CRS:

$900.50M

EBITDA (12 мес.)

FSS:

$435.10M

CRS:

$745.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Signal Corporation

Carpenter Technology Corporation

Часто сравнивают с FSS:
FSS с GFFFSS с TTIFSS с AROCFSS с PHFSS с CATFSS с VOOFSS с SCHG
Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с USLMCRS с JBLCRS с COSTCRS с AVGOCRS с SPY

Доходность на риск

FSS vs. CRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSS
Ранг доходности на риск FSS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSS c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSCRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.64

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.38

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

6.68

-6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

15.72

-14.74

FSS vs. CRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSS на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CRS равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSS и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSS и CRS

Максимальная просадка FSS за все время составила -83.43%, примерно равная максимальной просадке CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и CRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSCRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.43%

-84.68%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-19.08%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.54%

-28.74%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-41.86%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-74.70%

+41.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-0.17%

-15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-27.23%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

8.09%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSS и CRS

Текущая волатильность для Federal Signal Corporation (FSS) составляет 10.07%, в то время как у Carpenter Technology Corporation (CRS) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что FSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSCRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

12.83%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

33.92%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.39%

48.29%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.76%

46.70%

-15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

48.88%

-17.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSS и CRS

Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности CRS в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.14%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%
FSS
Federal Signal Corporation		0.53%0.52%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSS и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
625.60M
811.50M
(FSS) Общая выручка
(CRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSS и CRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Signal Corporation и Carpenter Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
28.7%
31.0%
Активы портфеля
FSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 179.40M при выручке в 625.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

FSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.70M при выручке в 625.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

FSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 625.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

FSS and CRS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRS has higher volatility (12.83%) compared to FSS (10.07%). In terms of maximum drawdown, FSS dropped -83.43% vs CRS's -84.68%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSS и CRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор