PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с SPUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.76%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%0.68%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-5.55%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -5.55%.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.09%
1 год
13.17%
3 года*
8.68%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.75%

SPUS

1 день
3.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.49%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FSDIXFSRRX с FMSDXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Сравнение комиссий FSRRX и SPUS

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

FSRRX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.18

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.80

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.96

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

8.40

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SPUS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.18

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.72

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.18

Корреляция

Корреляция между FSRRX и SPUS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и SPUS

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPUS в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.43%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и SPUS

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-30.80%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-12.76%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-28.06%

+15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-7.77%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-6.35%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.98%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и SPUS

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

6.04%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

11.25%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

20.90%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

19.20%

-12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

21.43%

-14.70%