PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.98%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.11%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.98%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.28%
3 года*
8.76%
5 лет*
6.86%
10 лет*
5.78%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSRRX и FSPGX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.84

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.36

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.17

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.56

4.02

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.84

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.58

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.22

Корреляция

Корреляция между FSRRX и FSPGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и FSPGX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.42%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и FSPGX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-32.66%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-16.17%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-32.66%

+19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-13.03%

+12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-6.43%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

4.70%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

6.71%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

12.37%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

22.58%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

21.52%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

21.66%

-14.93%