Сравнение FSRRX с FMILX

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у FMILX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям FMILX по среднегодовой доходности: 5.78% против 13.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FMILX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FMILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и FMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSRRX и FMILX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как FMILX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки FMILX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и FMILX.

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity New Millennium Fund (FMILX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.