Сравнение FSRRX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRRX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.98% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 5.78% против 19.08% соответственно.
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 5.78%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и FBGRX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FSRRX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FSRRX
FBGRX
Сравнение FSRRX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.13 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.73 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.00 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 7.92 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.13 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.47 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и FBGRX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и FBGRX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.42% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и FBGRX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRRX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -58.64% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -13.89% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -43.08% | +30.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -43.08% | +23.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -8.68% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -12.58% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.51% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRRX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 7.83% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 14.08% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 24.98% | -18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 24.93% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 23.63% | -16.90% |