PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с FADMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и FADMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.76%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-4.00%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.89%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью -0.89%.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.09%
1 год
13.17%
3 года*
8.68%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.75%

FADMX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.18%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX

Сравнение комиссий FSRRX и FADMX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXFADMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.14

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.98

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.88

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

11.44

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXFADMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.64

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.20

Корреляция

Корреляция между FSRRX и FADMX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и FADMX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FADMX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.43%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.06%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и FADMX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и FADMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-15.98%

-17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-2.62%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-15.98%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.62%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.12%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.66%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и FADMX

Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.54%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

2.38%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

3.54%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

4.44%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

4.77%

+1.96%