Сравнение FSRRX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRRX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.98% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции FSRRX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 5.78% против 5.02% соответственно.
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 5.78%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и CSTAX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FSRRX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FSRRX
CSTAX
Сравнение FSRRX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.81 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.61 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.39 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 9.64 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.81 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.57 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.86 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и CSTAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и CSTAX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.42% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и CSTAX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRRX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -14.52% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -2.72% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -14.52% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -14.52% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.00% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.37% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.67% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и CSTAX
Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRRX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.43% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 2.11% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 3.50% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 5.16% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 5.82% | +0.91% |