PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRRX с CSTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSRRX (Fidelity Strategic Real Return Fund) and CSTAX (American Funds College 2027 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FSRRX returned 5.62%/yr vs 4.97%/yr for CSTAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRRX charges 0.70%/yr vs 0.41%/yr for CSTAX.

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции FSRRX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 5.62% против 4.97% соответственно.

FSRRX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
16.35%
3 года*
10.08%
5 лет*
6.23%
10 лет*
5.62%

CSTAX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.47%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRRX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		8.58%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		1.30%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Correlation

The correlation between FSRRX and CSTAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.57

The correlation between FSRRX and CSTAX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с QLEIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с SIFAXCSTAX с FHLKXCSTAX с VASGXCSTAX с MAPOXCSTAX с AMBFXCSTAX с FKINX

Доходность на риск

FSRRX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXCSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
2.25

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
3.38

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.45

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.08

2.52

+5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.61

9.68

+21.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа CSTAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.25

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.53

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.87

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и CSTAX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и CSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRRXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-14.52%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-2.72%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.80%

-4.89%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-14.52%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-14.52%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.56%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.35%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.71%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и CSTAX

Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRRXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.10%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

2.31%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

3.04%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

5.16%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

5.79%

+0.94%

Сравнение комиссий FSRRX и CSTAX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и CSTAX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности CSTAX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.20%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.13%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%

Часто задаваемые вопросы

FSRRX and CSTAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRRX has higher volatility (1.30%) compared to CSTAX (1.10%). In terms of maximum drawdown, FSRRX dropped -33.42% vs CSTAX's -14.52%.

FSRRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRRX и CSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор