Сравнение FSRRX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRRX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.76% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FSRRX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.75% против 4.99% соответственно.
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 5.75%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и BERIX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FSRRX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FSRRX
BERIX
Сравнение FSRRX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.54 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.26 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.62 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 17.20 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.54 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.07 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и BERIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и BERIX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.43% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и BERIX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -20.34% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -2.95% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -15.73% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -20.34% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.25% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.60% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.79% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и BERIX
Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.47% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 4.28% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 5.38% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 5.94% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 6.00% | +0.73% |